TwitterのDM(ダイレクトメッセージ)がエンドツーエンドで暗号化されたということは、メッセージの送受信間でのセキュリティが強化されたことを意味します。つまり、メッセージは送信者と受信者のみが読むことができるようになっています。
スクリーンショットができないというわけではありません。しかし、スクリーンショットを撮った場合でも、そのスクリーンショットは暗号化されていないため、誰がでも見ることができます。したがって、スクリーンショットを不正な目的で他の人に見せる可能性はありますが、単純にスクリーンショットを撮ること自体によって相手に連絡がいくわけではありません。
また、エンドツーエンド暗号化が導入されたことで、メッセージの内容はTwitter社自身が読むことができなくなったため、スクリーンショットを撮ったとしてもTwitter社に連絡はいかがでしょうかという点については、スクリーンショットはユーザー側で作成されるため、暗号化の制限にはなりません。
ただし、プライバシー保護の観点から、スクリーンショットを撮った場合は注意が必要です。特に、個人情報や機密情報を含むメッセージについては、信頼できる人にのみ開示するべきです。