結論として、tkinterだけで「未確定の日本語をフォームの中に直接表示する」ことはできません。Windows の日本語 IME と Tk 8.6 の仕様による動作なので、Python 側から変更する方法はありません。
理由を説明します。日本語入力では、キー入力はまず OS の IME が受け取り、変換候補の確定まではアプリには文字が送られません。未確定の「こんにちは」などは、IME が自前のプレビュー領域に描画しているだけで、Entry や Text ウィジェットの文字列にはまだ入っていません。確定キーを押した時点で初めて、確定した文字列だけがウィジェットに送られます。これは Windows 標準 IME の一般的な動きです。
Tkinter は内部で Tk 8.6 を使っていますが、Windows 版 Tk は未確定文字をウィジェット内にインライン表示する機能を持たず、IME のプレビューウィンドウをそのまま使う実装になっています。そのため、keysym などでキーイベントを拾っても「確定前の文字列」はそもそも Tk に届いていないので反映できません。
どうしても他のアプリのようにインライン表示したい場合は、Windows の IME とより密に連携できる別の GUI ツールキット（Qt 系の PyQt / PySide や wxPython など）に切り替えることが現実的な解決策になります。Tkinter の設定やちょっとしたコード変更だけで改善することは残念ながらできない、というのが答えになります。
