ネタとしては、それっぽく(小洒落たアメリカンジョークみたいに)見せてるけど、全く意味不明なセリフに戸惑っているという小ボケでしょう。
しかしここで想像の翼を広げて考えてみるのも一興なので、こういう考え方もあるんじゃないでしょうか。
まず、アメリカにはプリンセスはいません。プリンセスのいるのはヨーロッパです(白人文化圏で)。ヨーロッパではロブスターではなくオマール海老と呼ぶので、おそらく設定としてはヨーロッパからアメリカにお姫様が来たという状況なのでしょう。
そこで、アメリカ流に調理されたボイルロブスターがお姫様の前に出されたのですが、ロブスターの爪やら尻尾やらバリバリもいで殻をむいて食べるのは、上品なお姫様には抵抗があるわけです。
そんなふうに、遠慮がちに、その物事を遠ざけたいような姿が、まるでロブスターを食べるお姫様のようだと例えているのではないかと思います。
