この現象はInstagramの仕様によるものと思われます。Instagramでは、誕生日を設定すると、自動的にあなたの友達から誕生日祝いのメッセージが送られるようにになっています。これは便利な機能ですが、必ずしも全ての友達がそのようなメッセージを送っているわけではありません。
もし「誕生日おめでとう!」というメッセージを送られていない友達から、「こんなの送ってない」と言われた場合、それはその友達が手動でメッセージを送っていなかったためです。
ただし、この自動メッセージ機能を無効にする方法もあります。Instagramの設定から「プライバシーとセキュリティ」を選択し、「誕生日」セクションで「あなたの誕生日を友達に通知する」オプションをオフにすることで、自動メッセージ機能を停止することができます。
バグによるものではなく、ユーザーが手動でメッセージを送っていない場合や、自動メッセージ機能がオフになっている場合に「こんなの送ってない」と言われることがありますので、その点を確認してみてください。