そもそも、サウナなどの施設のガラスは基本的に強度が高いので、割るのは至難の業です。
石を使えば確かに割れたかもしれませんし、今回の件では実際にサウナストーンで割ろうとした痕跡はあったようですが、非常に高熱なので触るだけでも難しいためタオルを用いて割ろうとしたところ、そのタオルが燃えてしまった、という趣旨の報道もされていました。
サウナって結構ギリギリまで入ってから出るものなので、そのタイミングでドアが開かなければ、パニックになり正常な判断が難しくなる、という面もあったと思います。そういう意味でも、正直ドアノブがある扉の時点で、安全性からしたら論外なんですけどね、、、