多くの方が指摘されている通り、そもそも「なぜ VPN なしで社内共有フォルダにアクセスできてしまうのか」が最大の問題です。
本来、社外からのアクセスはネットワーク設計やファイアウォール、ACL などで物理的・論理的に遮断されているべきです。
次に、
>周囲から「なぜできないんだ」「設定すればいいだけでは?」と詰められている状況
についてですが、仕組みを理解していない立場から「なぜできない」と迫るのは、正直かなり稚拙に感じます。
「VPN未接続でアクセスしたらリアルタイムで警告を出す」という仕組みを実現するには、
・アクセス元の判定
・VPN接続状態との突合
・ログ収集と即時通知
などが必要で、既存機器の設定だけで簡単に実現できるものではありません。
実際には、新たなシステム開発や専用の監視・認証基盤が必要になるケースがほとんどです。
現実的かつ正しい対応は、
ファイアウォールや ACL によって VPN 未接続の通信をそもそも通さない設計にすることです。
「警告を出す」以前に、「アクセスできない」状態を作るのが、セキュリティとして正解だと思います。