auですが、断り無くスマホを別の物にしたら違反行為ですか？auに見つかりペナルティを課せられますか？

別に問題はありません。

なお、AndroidOSの端末の場合、au回線を使用する場合、au以外から発売された端末はauの周波数帯に対応していない可能性があります。

https://www.au.com/mobile/product/sim/devices/

で利用する端末を確認してください。

端末によっては、auが使用している周波数帯に一切対応しておらず通信が出来ない、或いは一部周波数帯に対応しておらず、圏外になる可能性がある場合があります。