回答者がいないので、AIに聞いてみました。
結論として、現状の「SBI証券 海外株アプリ（米国株アプリ）」単体では、国内株アプリのような株価アラート（○％下落でプッシュ通知等）機能は提供されていません。
海外株アプリの通知状況
App Storeのレビューでも「最大の問題点は通知機能がないこと」「アプリからの通知はあると思ったのに、無い」と明記されており、約定通知や株価通知などのプッシュ機能が実装されていない状態です。
SBI側の公式案内・リリースも、現状の米国株アプリに株価アラート機能があるとは案内していません。
国内株アプリとの違い
「SBI証券 株アプリ」（国内株）は、個別銘柄画面からベルアイコン等で株価アラートを設定でき、プッシュ通知や企業情報通知も利用可能です。
同じSBI証券でも、国内株アプリのほうは「約定通知」「企業情報通知」「株価アラート」などがかなり充実しているのに対し、海外株アプリは通知機能が未整備という位置づけになっています。
代替手段の候補
SBIの「スマートアラート（株価通知）」はEメールで一定株価・前日比・出来高到達を通知するサービスで、国内株が主対象ですが、メールをスマホでプッシュ表示させる運用は可能です。
2024年9月以降、「SBI証券 株アプリ」で米国株取引も統合されているため、今後は株アプリ側で米国株も含めた統合アラート機能が拡充される可能性がありますが、現時点で「○％下落」のような海外株アラートが使えるとは公式に案内されていません。
したがって、ご質問の「海外株アプリで海外株のアラートを設定できるか」については、「できない（少なくとも現行仕様では未対応）」と考えておくのがよいと思います。
