ベルギーのリエージュに留学していました。
はっきりいってこれといっておすすめできる場所がないです。
長い階段や、リエージュワッフルなどはありますが、ただいい景色がみたい・ワッフルが食べたいというのであれば首都のブリュッセルで充分と思うレベルです。
また、大麻の匂いも強く道が汚い日が多いです。そして学生が多いこともあって夜の治安も良いとは言えないです。
デュッセルドルフも行きましたが駐在日本人の街という感じでした。ただ道は綺麗ですし、クリスマスマーケットは豪華で楽しめました。
ですが長時間観光をしたい、ヨーロッパっぽさを感じたいなら圧倒的にハイデルベルクです。
スリに関しては、他の回答者さんと同意見です。個人的にイタリアやパリに比べたらチャック開けっ放しとかじゃない限り大丈夫だと思います。