岩盤浴と比較すると分かりやすいかと。
岩盤浴だと、
①基本的に着衣
②部屋やパーソナルスペースが広め
③温度が低くじんわり暖まる。
④人に勧めやすい。
といった点があります。
対するサウナは
①肌を露出する格好になる。
人に肌を見られる事に抵抗感のある女性は多いようです。
②部屋が広くなくパーソナルスペースも狭い。
これが落ち着かないと感じる点かと。
かつ高温で乾燥していますので、息苦しさを感じる方もいます。
③急激に熱くなる。
運動経験が少なく筋肉量が男性に比べて少ないので、熱を体中に循環させづらい方が多いです。
なので慣れていないと顔が火照ったりのぼせやすく、不快に思うのでしょう。
④人に勧めづらい。
そもそも熱いのが苦手な方が多いので、あまり知人に気軽に誘えないかと。
サウナも慣れれば心地よいかとは思うのですが、そこまで行くかたが少ないんでしょうね。
水着着用だとか、比較的低温なミストサウナから始めるとかすればまだ違うんでしょうが。