添付画面は、モニターの音声出力の表示ですね。ここでは出力デバイスの選択はできません。
ヘッドフォンを挿した状態で、画面右下の通知領域のスピーカーのアイコンを右クリックして、｢サウンドの設定｣ を選んで下さい。
すすると、｢サウンドを再生する場所を選択｣ がありますので、右端の矢印をクリックして、サウンドの出力先を選択します。ここでヘッドフォンが接続されている出力を選べが、ヘッドフォンから音が出ます。
または、下記でも出力デバイスの変更ができます。こちらの方が簡単ですね。
初心者向け：Windows11の音声出力の設定（サウンド設定）
https://it-libero.com/beginner-ja/1864
