これ仕方ないんですよー
MacでもWinでも、どのDAWでもかならず出ます。
Winの場合はASIOドライバがらみの問題だから、対応デバイスが消えていて、アラート出るのはわかるんですが、MacだとどのみちCoreAudioなんで、黙ってデフォルト(内蔵スピーカーや内蔵マイク)に変わってくれてもよさそうなものですが。
自分もしょっちゅうオーディオインターフェースを外したり繋ぎ変えたりするのですが、ライブやイベントのセッティングのとき、「ああ変えたんだった」と確認するうえで、このメッセージはけっこう重宝だったりします。