iPhoneからiPhoneに機種変しました。facebookにログインできません。パスワード入力した後にワッツアップにコードを送信しました、となります。古いiPhoneを見ても、何も送られてません（Wi-Fiは繋いでます）

whatsappはインストールしているけれど届かないということでしょうか。

whatsappに送信されたものはwhatsappでしか確認できないと思います。

Wi-Fiに繋いでいるか否かは関係ありません。Wi-Fiでなくても4G、5GでもSMSは届きます。